Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular

As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para ler fundo neste indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial sobre médias móveis.)

O que é um envelope?

Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima da média móvel; Os sinais de venda ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Esta idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados.

Desvantagens de Envelopes.

Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5% acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2.

Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5% acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve impedir os negócios de whipsaw rápidos que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote; Como aconteceu, havia apenas tantos whipsaws, mas ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos nas ações de Turnaround: U-Turn to High Returns.)

Outra desvantagem ao usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e devolve mais lucros na perda de trades.

Fazer com que os envelopes funcionem melhor.

No entanto, observadores de mercado astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são 20% acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas.

Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, "Como Ganhar Dinheiro em Mercadorias", ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.)

Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Enquanto as bandas de Keltner são uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e criem bandas Keltner, ou um envelope com uma média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)

Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands®, que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras porque Bollinger Bands® é projetado para conter 95% da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e Bollinger Bands® em lucros de captura usando bandas e canais.)

Envelopes médios móveis.

Envelopes médios móveis consistem em uma média móvel mais e menos um certo desvio percentual definido pelo usuário. Os Envelopes médios móveis afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda, representações visuais da tendência de preços e um indicador de breakouts de preços. As entradas do indicador "Envelope médio móvel" são compartilhadas abaixo:

Média móvel: uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (geralmente 20-período, mas varia entre os analistas técnicos, também, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Banda superior: a média móvel dos altos mais um aumento percentual definido pelo usuário (geralmente entre 1 & amp; 10%). Banda inferior: a média móvel dos mínimos menos uma porcentagem definida pelo usuário (novamente, geralmente entre 1 e 10%).

Um gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com bandas percentuais de 1% e 2%

Interpretando os Envelopes médios móveis.

No gráfico acima do QQQQ, o preço não está em tendência. Durante fases não-tendentes dos mercados, pode-se argumentar que o Moving Average Envelopes faria grandes indicadores de sobrecompra e sobrevenda.

Usando o conceito de negociação de gama, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra no envelope inferior e fecha-se de volta no envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra no envelope superior e então fecha novamente dentro do envelope.

Indicador de Breakout de Preços.

Quando os preços das ações são feitos descansando e consolidando, eles se separam, em um sentido ou outro. Conseqüentemente:

Um comerciante pode ver os preços que se rompem acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços se dividem abaixo do envelope inferior, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda.

Uma ilustração de uma ruptura de preço para cima é mostrada acima no gráfico do QQQQ's. No lado direito, o QQQQ foi ajustado acima da faixa de preço de 2%.

Indicador de tendência de preços.

Uma nova tendência de preço geralmente é indicada por um desdobramento de preços, como descrito acima, com um preço contínuo próximo da banda superior, para uma tendência de preço ascendente. Um preço contínuo próximo abaixo da faixa mais baixa pode indicar uma nova tendência de preços descendentes.

No gráfico do QQQQ, após o aumento do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda superior; Este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa. Logo depois, o preço retornará aos Envelopes médios móveis, mas os Envelopes médios móveis serão direcionados positivamente - identificando facilmente a tendência recente.

Outros indicadores semelhantes, como Bollinger Bands (veja: Bollinger Bands) e Keltner Channels (veja: Keltner Channels) que se adaptam à volatilidade também devem ser investigados.

Envelopes médios móveis do sistema Forex.

O indicador de Forex de envelopes médios móveis é familiar para você? Caso contrário, é um indicador de média móvel baseado em porcentagem com 2 envelopes definidos acima e abaixo da média média do meio. Eu desenvolvi um sistema fx preciso com base neste indicador e 2 indicadores personalizados Metatrader 4. Sinta-se livre para baixar este sistema totalmente gratuito abaixo.

Indicadores MT4 usados: Envelopes (período (14), desvio (0,25%), método MA (simples)), EMA-Crossover_Signal (FasterEMA (13), SlowerEMA (55)), octopus_1 (configurações padrão)

Quadro (s) de tempo preferido: qualquer.

Parceiros de negociação recomendados: qualquer.

Pares de moedas: qualquer.

Exemplo: gráfico EUR / USD M15 (clique na imagem para ampliar)

A figura acima é um exemplo do sistema Forex de Envelopes Média em Movimento em ação no gráfico Forex de 15 minutos Euro / US Dollar. Ele mostra os nossos pontos de entrada de compra e venda propostos (pontilhado azul baixo) juntamente com o objetivo de lucro (fechar longo, fechar curto). Todos os negócios foram fechados para um lucro no envelope superior ou inferior!

Indicador Octopus verde EMA Crossover Signal desenha uma flecha verde.

== & gt; Abrir comércio longo. Coloque a sua perda de parada abaixo do envelope inferior.

Tire lucro: obtenha lucros no envelope superior.

Indicador Octopus vermelho EMA Crossover Signal desenha a seta vermelha.

== & gt; Abrir curto comércio. Coloque a sua perda de parada acima do envelope superior.

Tire lucro: tire lucros no envelope inferior.

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Envelopes médios móveis.

Índice.

Envelopes médios móveis.

Introdução.

Envelopes médios móveis são envelopes baseados em porcentagem definidos acima e abaixo de uma média móvel. A média móvel, que constitui a base para este indicador, pode ser uma média móvel simples ou exponencial. Cada envelope é então definido a mesma porcentagem acima ou abaixo da média móvel. Isso cria bandas paralelas que seguem ação de preço. Com uma média móvel como base, os Envelopes médios móveis podem ser usados ​​como um indicador de tendência seguinte. No entanto, esse indicador não se limita apenas a seguir as tendências. Os envelopes também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é relativamente plana.

Cálculo.

O cálculo para Envelopes médios móveis é direto. Primeiro, escolha uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. As médias móveis simples pesam cada ponto de dados (preço) igualmente. As médias móveis exponenciais colocam mais peso nos preços recentes e têm menos atraso. Em segundo lugar, selecione o número de períodos de tempo para a média móvel. Em terceiro lugar, defina a porcentagem para os envelopes. Uma média móvel de 20 dias com um envelope de 2,5% mostraria as duas linhas a seguir:

O gráfico acima mostra a IBM com um SMA de 20 dias e 2,5% de envelopes. Observe que o SMA de 20 dias foi adicionado a este SharpChart para referência. Observe como os envelopes se movem em paralelo com o SMA de 20 dias. Eles permanecem constantes 2,5% acima e abaixo da média móvel.

Interpretação.

Os indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo dos envelopes merecem atenção. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um aumento acima do envelope superior mostra uma força extraordinária, enquanto uma queda abaixo do envelope inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra.

Com uma média móvel como base, os Envelopes médios móveis são um indicador de tendência natural. Tal como acontece com as médias móveis, os envelopes irão atrasar a ação do preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move mais baixo, enquanto existe uma tendência de alta quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move de lado.

Às vezes, uma forte tendência não ocorre após uma quebra de envelope e os preços se movem para uma faixa de negociação. Essas gamas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente plana. Os envelopes podem então ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins de negociação. Um movimento acima do envelope superior indica uma situação de sobrecompra, enquanto um movimento abaixo do envelope inferior marca uma condição de sobrevenda.

Parâmetros.

Os parâmetros para os Envelopes médios móveis dependem dos seus objetivos de negociação / investimento e as características da segurança envolvida. Os comerciantes provavelmente usarão médias móveis mais curtas (mais rápidas) e envelopes relativamente apertados. Os investidores provavelmente preferirão médias móveis mais longas (mais lentas) com envelopes mais amplos.

A volatilidade de segurança também influenciará os parâmetros. Bollinger Bands e Keltner Channels possuem mecanismos integrados que se ajustam automaticamente à volatilidade de segurança. As Bandas Bollinger usam o desvio padrão para definir largura de banda. Os Canais Keltner usam o intervalo médio verdadeiro (ATR) para definir a largura do canal. Estes se ajustam automaticamente para a volatilidade. Os cartistas devem ter uma contabilidade independente da volatilidade ao definir os Envelopes médios móveis. Valores com alta volatilidade exigirão bandas mais amplas para abranger a maioria das ações de preços. Valores com baixa volatilidade podem usar bandas mais estreitas.

Ao escolher os parâmetros certos, muitas vezes ajuda a sobrepor alguns diferentes Envelopes médios móveis e comparar. O gráfico acima mostra o ETF S & P 500 com três Envelopes médios móveis com base no SMA de 20 dias. Os envelopes de 2,5% (vermelho) foram tocados várias vezes, os 5% de envelopes (verde) só foram tocados durante a onda de julho. Os envelopes de 10% (rosa) nunca foram tocados, o que significa que esta banda é muito ampla. Um comerciante de médio prazo pode usar os envelopes de 5%, enquanto um comerciante de curto prazo pode usar os envelopes de 2,5%.

Os índices de ações e os ETFs exigem envelopes mais restritos porque geralmente são menos voláteis do que os estoques individuais. O gráfico da Alcoa tem os mesmos Envelopes de média móvel que o gráfico SPY. No entanto, observe que a Alcoa violou os envelopes de 10% várias vezes porque é mais volátil.

Identificação de Tendências.

Envelopes médios móveis podem ser usados ​​para identificar movimentos fortes que sinalizam o início de uma tendência prolongada. O truque, como sempre, está escolhendo os parâmetros corretos. Isso leva prática, tentativa e erro. O gráfico abaixo mostra Dow Chemical (DOW) com os Envelopes médios móveis (20,10). Os preços de fechamento são usados ​​porque as médias móveis são calculadas com os preços de fechamento. Alguns chartists preferem barras ou candlesticks para utilizar o dia intradiário alto e baixo. Observe como a DOW subiu acima do envelope superior em meados de julho e continuou movendo-se acima deste envelope até o início de agosto. Isso mostra força extraordinária. Além disso, note que os Envelopes médios móveis apareceram e seguiram o avanço. Após um movimento de 14 a 23, o estoque foi claramente comprado demais. No entanto, este movimento estabeleceu um forte precedente que marcou o início de uma tendência prolongada.

Com o DOW se tornando overbought logo depois de estabelecer sua tendência de alta, chegou a hora de esperar uma retração jogável. Os comerciantes podem procurar retrocessos com análise básica de gráfico ou com indicadores. Os pullbacks geralmente vêm na forma de bandeiras ou cunhas em queda. A DOW formou uma imagem de bandeira perfeita em agosto e quebrou a resistência em setembro. Outra bandeira se formou no final de outubro com uma fuga em novembro. Após o aumento de novembro, o estoque puxou para trás com uma bandeira de cinco semanas em dezembro. O índice de canal de mercadorias (CCI) é mostrado na janela do indicador. Move-se abaixo de -100 mostra leituras de oversold. Quando a tendência é maior, as leituras de sobrevenda podem ser usadas para identificar retrocessos para melhorar o perfil de risco e recompensa para um comércio. Momentum giro novamente de alta quando CCI volta para o território positivo (linhas pontilhadas verdes).

A lógica inversa pode ser aplicada para uma tendência de baixa. Um movimento forte abaixo do envelope inferior sinaliza uma fraqueza extraordinária que pode anunciar uma tendência de queda prolongada. O gráfico abaixo mostra o International Game Tech (IGT) que se situa abaixo do envelope de 10% para estabelecer uma tendência de baixa no final de outubro de 2009. Como o estoque estava bastante sobrevendido após esse declínio acentuado, teria sido prudente esperar por um salto. Podemos então usar a análise básica de preços ou outro indicador de impulso para identificar os saltos.

A janela indicadora mostra o oscilador estocástico usado para identificar rebotes de sobrecompra. Um movimento acima de 80 é considerado sobrecompra. Uma vez acima de 80, os carlos podem então procurar um sinal de gráfico ou uma volta abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração (linhas pontilhadas em vermelho). O primeiro sinal foi confirmado com uma quebra de suporte. O segundo sinal resultou em um whipsaw (perda) porque o estoque se moveu acima de 20 algumas semanas depois. O terceiro sinal foi confirmado com uma queda de linha de tendência que resultou em um declínio bastante acentuado.

Similar a% Price Oscillator.

Antes de avançar para níveis de sobrecompra e sobrevenda, vale a pena ressaltar que os Envelopes Médicos em Movimento são semelhantes ao Percentel Oscilador de Preços (PPO). Envelopes médios móveis nos dizem quando uma segurança está negociando uma porcentagem acima de uma média móvel em particular. PPO mostra a diferença percentual entre uma média móvel exponencial curta e uma média móvel exponencial mais longa. PPO (1,20) mostra a diferença percentual entre um EMA de 1 período e um EMA de 20 períodos. Um EMA de 1 dia é igual ao próximo. Os Envelopes Médicos em Movimento Exponencial de 20 Períodos refletem a mesma informação.

O gráfico acima mostra o Russell 2000 ETF (IWM) com PPO (1,20) e 2.5% Exponential Moving Average Envelopes. As linhas horizontais foram definidas em 2,5% e -2,5% no PPO. Observe que os preços se movem acima do envelope de 2,5% quando o PPO se move acima de 2,5% (sombreamento amarelo) e os preços se movem abaixo do envelope de 2,5% quando o PPO se move abaixo de -2,5% (sombreado de laranja). PPO é um oscilador de momentum que pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Por extensão, Envelopes médios móveis também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. O PPO usa médias móveis exponenciais, portanto deve ser comparado aos Envelopes médios móveis usando EMAs, não SMAs.

Sobrecompra / Oversold.

Medir condições de sobrecompra e sobrevenda é complicado. Os valores mobiliários podem se tornar sobrecompração e permanecerem sobre comprados em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os valores mobiliários podem se sobreviver e permanecer sobrevendido em uma forte tendência de baixa. Em uma forte tendência de alta, os preços geralmente se movem acima do envelope superior e continuam acima desta linha. Na verdade, o envelope superior aumentará à medida que o preço continua acima do envelope superior. Isso pode parecer tecnicamente sobrecompra, mas é um sinal de força para permanecer sobrecompra. O inverso é verdadeiro para oversold. As leituras de sobrecompra e sobrevenda são melhor usadas quando a tendência se choca.

O gráfico para a Nokia tem tudo. As linhas cor-de-rosa representam os Envelopes médios móveis (50,10). Uma média móvel simples de 50 dias está no meio (vermelho). Os envelopes são definidos 10% acima e abaixo dessa média móvel. O gráfico começa com um nível de sobrecompra que ficou superbancário, pois uma forte tendência surgiu em abril-maio. A ação de preços tornou-se agitada de junho a abril, que é o cenário perfeito para níveis de sobrecompra e sobrevenda. Os níveis de sobrecompra em setembro e meados de março apresentaram reversões. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda em agosto e no final de outubro anunciaram avanços. O gráfico termina com uma condição de sobrevenda que permanece sobrevenda à medida que surge uma forte tendência de baixa.

As condições de sobrecompra e sobrevenda devem servir como alertas para análises futuras. Os níveis de sobrecompra devem ser confirmados com a resistência do gráfico. Os cartistas também podem procurar padrões de baixa para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrecompração. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda devem ser confirmados com o suporte ao gráfico. Chartist também pode procurar padrões otimistas para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrevenda.

Conclusões.

Envelopes médios móveis são usados ​​principalmente como um indicador de tendência seguinte, mas também podem ser usados ​​para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Após um período de consolidação, uma forte quebra de envelope pode sinalizar o início de uma tendência prolongada. Uma vez que uma tendência de alta é identificada, os cartistas podem recorrer a indicadores de impulso e outras técnicas para identificar leitores e retrocessos dentro daquela tendência. Condições de reposição e rejeições podem ser usadas como oportunidades de venda dentro de uma maior tendência de queda. Na ausência de uma forte tendência, os Envelopes médios móveis podem ser usados ​​como o Oscilador de preços por cento. Move-se acima das leituras de overbought de sinal de envelope superior, enquanto se move abaixo das leituras de oversold do sinal de envelope inferior. Também é importante incorporar outros aspectos da análise técnica para confirmar a leitura de sobrecompra e sobrevenda. Os padrões de resistência e reversão de baixa podem ser usados ​​para corroborar leituras de sobrecompra. Os padrões de reversão de apoio e otimização podem ser usados ​​para afirmar condições de sobrevoo.

Usando o SharpCharts.

Envelopes médios móveis podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os envelopes devem ser exibidos em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,5). "Envelopes MA" são baseados em uma média móvel simples. "Envelopes EMA" são baseados em uma média móvel exponencial. O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel. O segundo número (2.5) define o deslocamento percentual. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. A média móvel correspondente pode ser adicionada como sobreposição separada. Clique aqui para um exemplo ao vivo.

Análises sugeridas.

Oversold após Break acima do envelope superior.

Esta varredura procura por estoques que quebraram acima do envelope superior exponencial superior (50,10) há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda a curto prazo.

Sobrecompra após Break abaixo do envelope inferior.

Esta varredura procura por ações que quebraram abaixo de seu envelope exponencial menor exponencial (50,10) há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos está acima de +100 para indicar uma condição de sobrecompração de curto prazo.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe de digitalização a ser usada para varreduras do Envelope em média móvel, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.